Relative Strength Index (RSI) arba santykinis jėgos indeksas. „Paslėpti” išsiskyrimai (hidden divergences)

Šiame straipsnyje sužinosite…

Kas yra „paslėpti” išsiskyrimai (hidden divergences)?
Apie ką jie praneša?
Kaip rasti juos grafikuose ir panaudoti praktiškai?

Įvadas

Praeitame straipsnyje aptarėme pagrindinius dalykus apie RSI indikatorių ir kuo jis gali būti naudingas spekuliantams. Taip pat palietėme išsiskyrimų (divergences) temą – panagrinėjome, kas yra reguliarūs/įprasti išsiskyrimai ir ką jie signalizuoja.

Šiandien aptarsime antrąjį išsiskyrimų tipą – „paslėptus”, o turbūt teisingiau juos būtų vadinti tęstinumo išsiskyrimais (hidden divergences).

Tęstinumo išsiskyrimai (hidden divergences) bendrai

Kodėl tęstinumo? Todėl, kad būtent tendencijos tęsinį signalizuoja užfiksuotas tęstinumo išsiskyrimas tarp kainos ir RSI grafikų.

Prisiminkite – reguliarus/įprastas išsiskyrimas (regular divergence) praneša apie galimą tendencijos apsisukimą.

Kaip jau esame kalbėję, apskritai išsiskyrimai gali būti skirstomi:

• Bulių (bullish divergence)
• Meškų (bearish divergence)

Be išimčių tas pats galioja ir tęstinumo išsiskyrimams. Jie gali būti palankūs tiek buliams, tiek meškoms.

Taigi kaip grafikuose identifikuoti ir vieną, ir kitą atvejį?

Bulių tęstinumo išsiskyrimas

Svarbu prisiminti, kad ieškant buliams palankų išsiskyrimų (bullish divergences), nesvarbu, įprastų ar tęstinumo  – analizuojame RSI ir kainos grafikų nesutapimus lokaliose apačiose.

Bulių tęstinumo išsiskyrimas fiksuojamas tuomet, kai:

• Vyrauja kylanti tendencija;
• kaina suformuoja aukštesnę už praeitą lokalią apačią (higher low);
• RSI indikatorius tame pačiame periode suformuoja žemesnę lokalią apačią (lower low)

Kaip tai atrodo grafike?

Kaip matome, duotame pavyzdyje visos trys sąlygos yra išpildytos.

Vyrauja kylanti tendencija? Taip.
Kaina suformuoja lokalią apačią (higher low)? Taip
RSI indikatorius tame pačiame periode suformuoja žemesnę lokalią apačią (lower low)? Taip.

Laiku pastebėjus šį išsiskyrimą, pusdienio bėgyje buvo galima uždirbti ~6.5% pelno (turėkime omenyje, kad grafike naudojamas žvakių periodas yra trumpo laikotarpio – 4H). Visgi konkretūs procentai nėra esmė. Mano tikslas – parodyti, jog užfiksavus bulių tęstinumo išsiskyrimą yra realu tikėtis dar vieno impulso vyraujančios tendencijos kryptimi (aukštyn).

Kaip paprasta lietuvių kalba šnekant interpretuoti bulių tęstinumo išsiskyrimą? Jis byloja apie gerą rinkos būklę ir slypinčią bulių jėgą. Galvokite taip: kad ir kaip meškos stengėsi numušti impulsą (tą matome iš RSI indikatoriaus), joms net nepavyko nuvesti kainos žemiau praeitos lokalios apačios.

Tokios progos yra itin palankios vadinamam smukimo pirkimui (buy the dip). Logiška – juk smukimus norime pirkti TIK vyraujant bendram teigiamam trend’ui.

Meškų tęstinumo išsiskyrimas

Šiuo atveju viskas yra priešingai. Ieškosime nesutapimų tarp kainos grafiko bei RSI indikatoriaus lokaliose viršūnėse.

Meškų tęstinumo išsiskyrimas fiksuojamas tuomet, kai:

• Vyrauja krentanti tendencija;
• Kaina suformuoja žemesnę lokalią viršūnę (lower high);
• RSI indikatorius tame pačiame periode suformuoja aukštesnę lokalią viršūnę (higher high)

Pavyzdys:

Įdėmiau pasižiūrėję įsitikinsime, kad visos 3 sąlygos taip pat yra išpildytos.

Meškų tęstinumo išsiskyrimai byloja apie rinkos silpnumą. T.y, kad ir kaip buliai stengėsi suteikti kainai teigiamą impulsą (RSI indikatorius), viskas, ką jiems pavyko pasiekti, tai suformuoti dar vieną žemesnę lokalią viršūnę. Taigi, nepaisant visų bulių pastangų, neigiama tendencija vyrauja ir toliau.

Tokiomis aplinkybėmis, akivaizdu, buy the dip strategija tikrai neveiks. Nebent norite būti kaip šis vyrukas.:)

Hidden bearish divergences labiausiai pasitarnauja rinkos spekuliantams, ieškantiems progų short’inti kainą, t.y parduoti tam tikrą aktyvą su tikslu vėliau tą patį jo kiekį perpirkti pigiau.

Išvada

Gebėjimas identifikuoti įvairius išsiskyrimus kainų bei impulso indikatoriaus grafikuose gali būti svarbiu ginklu kiekvieno spekulianto arsenale.

Tai galima naudoti įvairiose situacijose: ieškant progų įeiti į rinką tiek long, tiek short pozicijomis, taip pat bandant surasti pelno fiksavimo taškus.

Tikiuosi, jog ši trumpa straipsnių serija apie RSI buvo Jums naudinga!